Covariance er et statistisk verktøy som brukes for å bestemme forholdet mellom bevegelsen til to aktivapriser. Når to aksjer har en tendens til å bevege seg sammen, blir de sett på som å ha en positiv kovarians; når de beveger seg omvendt, er kovariansen negativ.
Hvor brukes kovarians?
Kovarians brukes i porteføljeteori for å bestemme hvilke eiendeler som skal inkluderes i porteføljen. Kovarians er et statistisk mål på retningsforholdet mellom to aktivapriser. Moderne porteføljeteori bruker denne statistiske målingen for å redusere den totale risikoen for en portefølje.
Bør jeg bruke kovarians eller korrelasjon?
Forenklet sagt bør du bruke kovariansmatrisen når variablene er på lignende skalaer og korrelasjonsmatrisen når variablenes skalaer er forskjellige.
Hva brukes samvariasjon av utvalg til?
Utvalgskovariansen er nyttig for å bedømme påliteligheten til utvalget betyr som estimatorer og er også nyttig som et estimat for populasjonskovariansmatrisen.
Hva er samvariasjon med eksempel?
Kovarians er et mål på hvor mye to tilfeldige variabler varierer sammen. Det ligner på varians, men der varians forteller deg hvordan en enkelt variabel varierer, forteller kovarians deg hvordan to variabler varierer sammen.
