I tidsserieanalyse gir den partielle autokorrelasjonsfunksjonen den partielle korrelasjonen til en stasjonær tidsserie med sine egne lagde verdier, regresserte verdiene til tidsserien ved alle kortere lag. Den står i kontrast til autokorrelasjonsfunksjonen, som ikke kontrollerer for andre etterslep.
Hva er forskjellen mellom autokorrelasjon og delvis autokorrelasjon?
Autokorrelasjon mellom X og Z vil ta hensyn til alle endringer i X enten de kommer fra Z direkte eller gjennom Y. Delvis autokorrelasjon fjerner den indirekte virkningen av Z på X som kommer gjennom Y.
Hva er delvis autokorrelasjon i økonometri?
En delvis autokorrelasjon er et sammendrag av forholdet mellom en observasjon i en tidsserie med observasjoner ved tidligere tidstrinn med relasjonene til intervenerende observasjoner fjernet.
Hva er delvis autokorrelasjonsplott?
Plott for delvis autokorrelasjon (Box and Jenkins, s. 64-65, 1970) er et ofte brukt verktøy for modellidentifikasjon i Box-Jenkins-modeller. Den delvise autokorrelasjonen ved lag k er autokorrelasjonen mellom X_t og X_{t-k} som ikke tas med i etterslep 1 til k-1.
Hva er forskjellen mellom ACF og PACF?
A PACF ligner på en ACF bortsett fra at hver korrelasjon kontrollerer for enhver korrelasjon mellom observasjoner med kortere etterslep. Dermed er verdien for ACF ogPACF ved det første etterslepet er det samme fordi begge måler korrelasjonen mellom datapunkter på tidspunkt t med datapunkter på tidspunkt t − 1.