Det årlige standardavviket er standardavviket multiplisert med kvadratroten av antall perioder i løpet av ett år. Standardavvik for avkastning måler gjennomsnittlig avvik for en avkastningsserie fra gjennomsnittet, og brukes ofte som et mål på risiko. …
Hvorfor gjør vi årlig volatilitet?
Ekstrapolering av volatilitet over et år
Som med avkastning, kan volatiliteten årlig beregnes for å gi denne referanserammen og gi litt perspektiv. For å annualisere volatiliteten, er det nødvendig å måle volatiliteten over en kortere tidsperiode og ekstrapolere den i løpet av et år.
Kan du annualisere standardavviket?
Til tross for at den er matematisk ugyldig, er den vanligste metoden for å annualisere standardavviket for månedlig avkastning å multiplisere den med kvadratroten av 12.
Hva er et godt standardavvik for investeringer?
Standardavvik gjør at et fonds resultatsvingninger kan fanges opp i et enkelt tall. For de fleste fond vil fremtidig månedlig avkastning falle innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittlig avkastning 68 % av tiden og innen to standardavvik 95 % av tiden.
Hvorfor bruker vi prøvestandardavvik?
Standardavvik måler spredningen av en datadistribusjon. Den måler den typiske avstanden mellom hvert datapunkt og gjennomsnittet. Formelen vi bruker for standardavviket avhenger av om dataene anses som en egen populasjon, eller om dataene er et utvalg som representerer en større populasjon.
