I wss-prosessen er autokorrelasjonen?

2024 Forfatter: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sist endret: 2024-01-13 00:11

2: Autokorrelasjonsfunksjonen til en tilfeldig WSS-prosess er en jevn funksjon; det vil si R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Denne egenskapen kan enkelt etableres fra definisjonen av autokorrelasjon. Legg merke til at R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Siden x(t) er WSS, er dette uttrykket det samme for enhver verdi av t.}

Hvilken prosess WSS?

En tilfeldig prosess kalles stasjonær med svak sans eller stasjonær med bred sans (WSS) hvis middelfunksjonen og korrelasjonsfunksjonen ikke endres ved skift i tid.

Hva er autokorrelasjon i tilfeldig prosess?

Introduksjon til tilfeldige prosesser

I utgangspunktet definerer autokorrelasjonsfunksjonen hvor mye et signal ligner på en tidsforskjøvet versjon av seg selv . En tilfeldig prosess X(t) kalles en annenordens prosess hvis E[X^{2(t)] < ∞ for hver t ∈ T.}

Hva er autokorrelasjon i stokastisk prosess?

Hvis X og Y representerer den samme stokastiske CT-prosessen, blir korrelasjonsfunksjonen det spesielle tilfellet som kalles autokorrelasjon. R.

Er gaussisk prosess WSS eller SSS?

hvis prosessen i fellesskap er gaussisk WSS og SSS. hvis prosessen er hvit gaussisk støy prosess WSS og SSS med middel=0 og R(τ)=K(τ).