2: Autokorrelasjonsfunksjonen til en tilfeldig WSS-prosess er en jevn funksjon; det vil si RXX(τ)=RXX(–τ) . Denne egenskapen kan enkelt etableres fra definisjonen av autokorrelasjon. Legg merke til at RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Siden x(t) er WSS, er dette uttrykket det samme for enhver verdi av t.
Hvilken prosess WSS?
En tilfeldig prosess kalles stasjonær med svak sans eller stasjonær med bred sans (WSS) hvis middelfunksjonen og korrelasjonsfunksjonen ikke endres ved skift i tid.
Hva er autokorrelasjon i tilfeldig prosess?
Introduksjon til tilfeldige prosesser
I utgangspunktet definerer autokorrelasjonsfunksjonen hvor mye et signal ligner på en tidsforskjøvet versjon av seg selv . En tilfeldig prosess X(t) kalles en annenordens prosess hvis E[X2(t)] < ∞ for hver t ∈ T.
Hva er autokorrelasjon i stokastisk prosess?
Hvis X og Y representerer den samme stokastiske CT-prosessen, blir korrelasjonsfunksjonen det spesielle tilfellet som kalles autokorrelasjon. R.
Er gaussisk prosess WSS eller SSS?
hvis prosessen i fellesskap er gaussisk WSS og SSS. hvis prosessen er hvit gaussisk støy prosess WSS og SSS med middel=0 og R(τ)=K(τ).