1 Svar. Den tidligste referansen for autokorrelasjon jeg kan finne, gjelder Udney Yule, en britisk statistiker som blant andre bemerkelsesverdige prestasjoner utviklet Yule-Walker-prosedyren for å tilnærme den delvise autokorrelasjonsfunksjonen ved å bruke auto- korrelasjonsfunksjon.
Hvilken funksjon brukes for autokorrelasjon?
Autokorrelasjonsfunksjonen (ACF) definerer hvordan datapunkter i en tidsserie er relatert, i gjennomsnitt, til de foregående datapunktene (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Med andre ord måler den selvlikheten til signalet over forskjellige forsinkelsestider.
Hva er formelen for autokorrelasjon?
Definisjon 1: Autokorrelasjonsfunksjonen (ACF) ved lag k, betegnet ρk, for en stasjonær stokastisk prosess er definert som ρ k=γk/γ0 der γk=cov(y i, yi+k)for alle i. Merk at γ 0 er variansen til den stokastiske prosessen. Variansen til tidsserien er s0. Et plott av rk mot k er kjent som et korrelogram.
Hva er autokorrelasjonsøkonometri?
Autokorrelasjon er en matematisk representasjon av graden av likhet mellom en gitt tidsserie og en forsinket versjon av seg selv over påfølgende tidsintervaller.
Hvorfor beregner vi autokorrelasjon?
Autokorrelasjon er en statistisk metode som brukes for tidsserieranalyse. Hensikten er å måle korrelasjonen mellom to verdier i samme datasett ved forskjellige tidstrinn. … Hvis verdiene i datasettet ikke er tilfeldige, kan autokorrelasjon hjelpe analytikeren med å velge en passende tidsseriemodell.
