Så hva anses som et godt Sharpe-forhold som indikerer høy grad av forventet avkastning for en relativt lav risiko? Vanligvis anses ethvert Sharpe-forhold større enn 1,0 som akseptabelt til godt av investorer. Et forhold høyere enn 2,0 vurderes som meget bra. Et forhold på 3,0 eller høyere anses som utmerket.
Hva betyr et Sharpe-forhold på 0,5?
Som en tommelfingerregel er et Sharpe-forhold over 0,5 markedsslående ytelse hvis det oppnås på lang sikt. Et forhold på 1 er utmerket og vanskelig å oppnå over lange perioder. Et forhold på 0,2-0,3 er i tråd med det bredere markedet.
Hva er et godt eller dårlig Sharpe-forhold?
A Sharpe-forhold på 1.0 anses som akseptabelt. Et Sharpe-forhold på 2,0 anses som veldig bra. Et Sharpe-forhold på 3,0 anses som utmerket. Et Sharpe-forhold på mindre enn 1,0 anses å være dårlig.
Hva forteller Sharpe-forholdet deg?
Sharpe-forholdet justerer en porteføljes tidligere ytelse - eller forventet fremtidig ytelse - for overrisikoen som ble tatt av investor. Et høyt Sharpe-forhold er bra sammenlignet med lignende porteføljer eller fond med lavere avkastning.
Hva indikerer høy Sharpe-forhold?
Sharpe-forholdet bruker standardavvik for å måle et fonds risikojusterte avkastning. Jo høyere et fonds Sharpe-forhold, jo bedre har fondets avkastning vært i forhold til risikoen det har tatt. … Den høyereet fonds Sharpe-forhold, jo bedre har avkastningen vært i forhold til investeringsrisikoen det har tatt.
